28/10/21: So viel kostet „Basel IV“, „Die „Sparda-Trades“, Das Monzo-Funding

Die deutschen Banken brauchen infolge der „Basel III“-Finalisierung rund 20 Mrd. Euro Eigenkapital: … so jedenfalls hat es Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling gestern vorgerechnet (wir selber waren wegen der parallel aufzuarbeitenden Deutsche-Bank-Zahlen und des zugehörigen Analystencalls leider nicht zugegen bei dem Gespräch, beziehen unser Wissen daher aus der BÖZ/Paywall und der FAZ …). Betroffen sind dabei wegen des sogenannten „Output Floors“ (siehe unsere Berichterstattung von letzter Woche) vor allem jene rund 50 deutschen Banken, die ihre Kapitalanforderungen auf Basis interner Modelle selbst berechnen. Diese müssen sich gemessen an ihrem heutigen Eigenkapital auf einen Anstieg um durchschnittlich 11% gefasst machen, während sich der Mehrbedarf bei den übrigen Banken und Sparkassen auf gerade mal 3% belaufe. Alles in allem würden die rund 20 Mrd. Euro – bezogen auf die heutige Kapitaldecke von 365 Mrd. Euro – somit einen Anstieg um 6% bedeuten. Was viel weniger wäre als die 21%, welche einst von der Eba geweissagt worden waren.