Sechs Lehren aus dem Stresstest – und zwei große Tabellen zu den deutschen Banken

Immer wieder schön, wenn einmal jährlich freitagabends die Ergebnisse des europäischen Banken-Stresstests kommen – und dann legt man links neben sich die Tabelle mit den Resultaten, und rechts neben sich legt man die eintrudelnden Statements aus der Branche, und dann denkt man sich: Hä, reden wir hier von derselben Veranstaltung? „Deutsche Bank beweist erhöhte Widerstandsfähigkeit im EBA-Stresstest 2023“, steht an so einem Freitagabend zum Beispiel über der Mail aus den Doppeltürmen. „Insgesamt erwies sich unsere Institutsgruppe im Stresstest als robust kapitalisiert“, schreibt derweil die DZ Bank. „EBA-Stresstest belegt hohe Resilienz der Commerzbank“, dichtet – genau! – die Commerzbank. Und die Bundesbank verleiht all dem schließlich das amtliche Siegel: „Deutsche Banken auch im harten Krisenszenario robust.“
Und, äh, was sagt die Tabelle mit den Resultaten? Unter den fünf schlechtesten der 70 von der EBA getesteten Banken sind – upps – nicht weniger als drei deutsche Institute. Klingt, zumindest im Vergleich, dann doch nicht sooooo wahnsinnsig robust. Zumal wenn bei der harten Kernkapitalquote plötzlich nur noch eine „7“ vor dem Komma steht. Aber sei’s drum. Ist ja ohnehin eine eher theoretische Übung