Kurz gebloggt

Die Stresstest-Ergebnisse der deutschen Banken auf einen Blick

Die europäische Bankenbehörde Eba hat am Freitagabend die Ergebnisse ihres diesjährigen Stresstests veröffentlicht. Wichtigstes Teilergebnis ist dabei, wie sich die Kernkapitalquoten sowie der Verschuldungsgrad (Leverage Ratio) in einem sogenannten “Adversen Szenario” bis 2023 entwickelt würden, wenn die Wirtschaft bis dahin kumulativ um 13% schrumpft, die Aktienmärkte sich halbieren und die Gewerbeimmobilienpreise um 30% einbrechen.

Die folgenden Tabellen zeigen zum einen die Ergebnisse der sieben getesteten deutschen Institut – und zum Vergleich das Gesamtergebnis für sämtliche 50 europäische Banken, die an dem Stresstest teilnahmen. Zwar hatten die Eba und die EZB-Bankenaufsicht im Vorfeld betont, dass bei der diesjährigen Prüfung kein Geldhaus durchfallen könne. Allerdings ist auch bekannt: Spätestens wenn beim Kernkapital die Marke von 8,0% unterschritten wird, sehen Europas Bankenaufseher die Ausschüttung von Dividenden höchst kritisch. Und die Deutsche Bank reißt im beschriebenen advsersen Szenario genau diese 8%-Marke – übrigens als einziges hiesige Institut und als eines von überhaupt nur sechs geprüften europäischen Banken überhaupt.

Zur Erinnerung: Erst kürzlich hatte die Deutsche Bank angekündigt, vom kommenden Jahr an insgesamt 5 Mrd. Euro an die Aktionäre auskehren zu wollen. Da wundert nicht, dass in den Doppeltürmen am Wochenende auffällig betont würde, dass das Stresstest-Ergebnis an diesen Plänen nichts ändere.

Kernkapitalquote
zuletzt (12/20) adverses Szenario per 2023 Delta
EU-Institute 15,0% 10,3% 4,7%
BayernLB 15,9% 10,0% -5,9%
Commerzbank 13,2% 8,2% -5,0%
Deutsche Bank 13,6% 7,4% -6,2%
DZ Bank 15,1% 10,2% -4,9%
Helaba 14,4% 8,6% -5,8%
LBBW 14,8% 8,4% -6,4%
VW Bank 18,1% 15,5% -2,6%

 

Leverage Ratio
zuletzt (12/20) adverses Szenario 2023 Delta
EU-Institute 5,6% 4,3% -1,3%
BayernLB 4,3% 3,4% -0,9%
Commerzbank 4,9% 3,6% -1,3%
Deutsche Bank 4,7% 3,1% -1,6%
DZ Bank 5,6% 4,4% -1,2%
Helaba 4,6% 3,0% -1,6%
LBBW 4,8% 3,1% -1,7%
VW Bank 13,7% 11,8% -1,9%

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